Coincée entre le risque d’inflation et celui de la récession économique, la santé de l’économie mondiale devrait cette fois encore reposer en grande partie sur celle du consommateur américain. Ce dernier, nous le savons, calibre sa consommation à l’aune de sa capacité à accéder au crédit. C’est le contexte qui nous a inspiré pour montrer la révolution permise par l’intelligence artificielle dans le credit scoring du consommateur américain ; avec pour principal bénéfice sociétal de permettre l’octroi de crédits à des consommateurs qui en étaient exclus par le passé du fait des limites des modèles d’évaluation traditionnels de leur solvabilité.
Les limites des modèles d’évaluation de solvabilité du consommateur américain...
Les conditions d’accès au crédit du consommateur américain sont régies par formalisme plus élevé que celui que nous rencontrons en Europe. La majorité des banques et des organisations qui octroient des crédits utilisent un FICO Score : un score à 3 digits (entre 300 et 850) dont le monopole est dans les mains de la société côtée Fair Isaac Corporation (FICO US). Ces scores, dont les prémices datent de 1989, sont calculés sur la base des données tiers fournies par les trois agences nationales de credit reporting ( TransUnion , Equifax et Experian ). Ils reposent en particulier sur des données comme votre historique d’emprunteur (régularité de vos remboursements, composition de vos emprunts...) et le montant brut de vos engagements. Ils constituent les piliers de l’analyse des dossiers pour les consommateurs qui sollicitent de nouveaux crédits comme pour l’analyse du risque des crédits déjà souscrits.
Ces modèles traditionnels d’évaluation de la solvabilité du consommateur atteignent aujourd’hui des limites d’ordre : 1) sociétal (une bonne partie des Millennials n’utilise pas aujourd’hui de cartes de crédit et n’ont donc pas créé un historique d’emprunteur alors qu’ils peuvent pourtant décider d’épargner avec pour résultante de devenir des emprunteurs avec de bonnes capacités de remboursement) ; 2) holistique (l’analyse de la solvabilité du consommateur américain au 21ème siècle doit intégrer bien plus de paramètres que ceux initialement prévu par le score FICO) ; 3) financier (les modèles traditionnels FICO se concentrent sur la capacité du consommateur à rembourser ses crédits à temps plutôt que sur l’ensemble de la génération de cash-flow de ce même consommateur alors qu’il est par exemple possible de rembourser ses crédits avec d’autres crédits). L’objectif ultime étant de réintroduire plus d’équité dans le système afin que les bons emprunteurs cessent de payer des primes indues sur le coût de leur crédit et qu’à l’inverse des débiteurs plus douteux puissent continuer d’accéder aux crédits.
...sont aujourd’hui surmontées par l’intelligence artificielle
Dans un monde où 80% des consommateurs américains n’ont jamais fait défaut sur leurs échéances et ou pourtant seulement 48% d’entre eux accèdent aux crédits à un coût optimal, la Fintech Upstart introduit une disruption technologique face aux méthodes traditionnelles d’évaluation de la solvabilité du consommateur américain. Celle-ci utilise la puissance l’intelligence artificielle pour mieux évaluer la solvabilité du consommateur américain. Au cours des huit dernières années, Upstart a construit une série de données constituée de 1500 variables (contre environ 20 pour le FICO score). Des algorithmes d’intelligence artificielle ont été entrainés sur plus de 20 millions de séquences de remboursement ; avec pour résultat de pouvoir établir des règles et des corrélations inexistantes par le passé ; créant ainsi une barrière à l’entrée pour Upstart face à ses concurrents. En effet, l’utilisation de centaines de milliers de données serait impropre à la prise de décision en matière d’octroi de crédit sans l’existence de modèles de machine learning sophistiqués.
Cela permet à Upstart d’introduire des critères d’analyse de solvabilité (qui n’existent pas pour la plupart dans le FICO score) comme par exemple la nature de l’emploi que vous occupez, votre parcours académique, l’historique de vos transactions bancaires, votre niveau de vie et même vos interactions avec des sites de crédit à la consommation. En synthèse, l’intelligence artificielle permet une approche beaucoup holistique de la solvabilité du consommateur américain, au service d’une plus grande équité dans la capacité de chacun à emprunter.
La plateforme d’intelligence artificielle d’Upstart est mise à disposition des partenaires banques et établissements de crédit via une application disponible sur le cloud. Le consommateur de son côté peut accéder au service d’évaluation d’Upstart (upstart.com) sur le site de la société ou via le site des banques partenaires.
